本教程将会从交易日历的查询和运用、如何自定义交易日历、以及交易日历的来源等三个方面先容如何利用 DolphinDB 的交易日历。
1. 交易日历的查询和运用DolphinDB 内置的交易日历可以支持多个场景的运用:
搭配 getMarketCalendar 函数查询指定例模内的交易日;搭配 temporalAdd , transFreq , asFreq , resample 等内置函数,基于交易日进行打算。1.1 查询交易日历-getMarketCalendar可利用函数 getMarketCalendar(marketName, [startDate], [endDate]) 获取对应交易所在 startDate 和 endDate 确定的韶光范围内的的交易日历。以纽交所(XNYS)为例,获取2022年1月1日至2022年1月10白天的交易日历的脚本如下:
getMarketCalendar("XNYS",2022.01.01, 2022.01.10)#output[2022.01.03,2022.01.04,2022.01.05,2022.01.06,2022.01.07,2022.01.10]
1.2 基于交易日历的日期偏移打算 - temporalAdd
如需对交易日历做韶光偏移,可以利用 temporalAdd(date, duration, exchangeId) 函数,获取给定时间的偏移的交易日。以纽交所(XNYS)为例,获取2023年1月1日至2023年1月6日增加2个交易日的日期的脚本如下:
dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]temporalAdd(dates,2,"XNYS")#output[2023.01.04,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]
1.3 基于交易日历取最近的交易日 - transFreq
getMarketCalendar 函数可以获取相应韶光范围内的交易日。但是如若某天不是交易日,又想得到该日期前最近的一个交易日,可以利用 transFreq(X,rule)函数。指定 rule 参数为对应交易所编码,可获取对应日期的最近的交易日。以纽交所 (XNYS) 为例,获取2023年1月1日至1月6日最近的交易日历的脚本如下:
dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]dates.transFreq("XNYS")#output[2022.12.30,2022.12.30,2023.01.03,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06]
1.4 基于交易日的数据采样 - asFreq/resample
基于交易日的数据采样,可利用函数 asFreq(X,rule) 或者函数 resample(X,rule,func),两者的差异在于是否对数据做聚合操作,resample 可以合营聚合函数利用,而 asFreq 函数是纯粹的取值。
函数 [asFreq(X,rule)] 会将数据按交易日(维度为天)展开,如果某一天的交易日数据有多个,只取第一个值。如若数据中没有交易日序列中的数据,会以 NULL 添补。以纽交所 (XNYS) 某支股票数据为例,获取2022年12月30日至2023年01月06日的交易日数据的脚本如下:
timestampv = [2022.12.30T23:00:00.000,2023.01.01T00:00:00.000,2023.01.03T00:10:00.000,2023.01.03T00:20:00.000,2023.01.04T00:20:00.000,2023.01.04T00:30:00.000,2023.01.06T00:40:00.000]close = [100.10, 100.10, 100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]s=indexedSeries(timestampv, close)s.asFreq("XNYS")#output #0 ------2022.12.30|100.102023.01.03|100.102023.01.04|88.99 2023.01.05| 2023.01.06|78.78
函数resample(X,rule,func)可以在采样的根本上,搭配聚合函数获取想要的交易日数据。以纽交所 (XNYS) 某支股票收盘价数据为例,查询逐日收盘价的脚本如下:
timestampv = [2022.12.30T23:00:00.000,2023.01.01T00:00:00.000,2023.01.03T00:10:00.000,2023.01.03T00:20:00.000,2023.01.04T00:20:00.000,2023.01.04T00:30:00.000,2023.01.06T00:40:00.000]close = [100.10, 100.10, 100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]s=indexedSeries(timestampv, close)s.resample("XNYS", last)#output #0 ------2022.12.30|100.102023.01.03|78.892023.01.04|88.67 2023.01.05| 2023.01.06|78.78
2. 自定义及更新内置交易日历
DolphinDB 自 1.30.21/2.00.9 版本开始供应交易日历功能。内置的天下上五十多个交易所的节假日的 csv 文件存放于 marketHolidayDir 配置项对应的文件夹下(默认为 marketHoliday 文件夹),并以交易所的编码命名该文件,例如:“XNYS”(纽交所)。
DolphinDB 启动时会解析 marketHolidayDir 下所有的 csv 文件,启动后便可在 resample, asfreq, transFreq, temporalAdd 等函数内利用该交易所的编码。
DolphinDB 也支持管理员用户自定义交易日历,或者对现有交易日历修正和更新。管理员用户可通过 DolphinDB 内置函数更新交易日历:
利用 addMarketHoliday 新建交易日历利用 updateMarketHoliday 更新交易日历本章节余下部分将先容如何通过上述两个函数自定义及更新内置交易日历。
2.1 新增交易日历假设须要新增交易所 “DDB” 的交易日历,可以通过 addMarketHoliday(marketName, holiday) 函数,添加 “DDB” 的交易日历。addMarketHoliday 函数会在 /marketHoliday/ 目录下添加新的 DDB.csv 文件。
DolphinDB 在处理 holiday 文件时会自动过滤周末(周六、周日),因此在提交 holiday 文件时,不须要添加周末日期,只添加非周末的节假日信息即可。
新增交易日历后,可直接调用 getMarketCalendar 等函数对新的交易日历进行操作:
//将 2023.01.03 2023.01.04(周二, 周三) 设置为节假日holiday = 2023.01.03 2023.01.04 //用户登录login(`admin,`123456)//添加交易日历addMarketHoliday("DDB",holiday)//获取指定日期区间的交易日历getMarketCalendar("DDB",2023.01.01, 2023.01.10)#output[2023.01.02,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]temporalAdd(2023.01.01,2,"DDB")#output2023.01.05
新增的交易所与模块的适用范围一样,目前都是只对当前节点有效。如果须要对其他节点生效,在其他节点进行同样的操作即可。
2.2 更换交易日历假设须要更新已建好的 “DDB” 交易所的交易日历,可以利用函数 updateMarketHoliday(marketName, holiday) 重新设置该文件的节假日信息,进而更新该交易所的交易日历。
把稳:该函数设置的节假日信息将覆盖旧的交易日历文件,不可单独对该文件更新或新增节假日信息。
以下做法可以将已有的 “DDB” 交易所重新指定 2023.03.07、2023.03.08 为交易所节假日,且不保留之前的 holiday 日期。通过 temporalAdd 查询 2022.01.01 的下一个交易日的脚本如下:
//将 2023.03.07 2023.03.08(周二, 周三) 重新设置为节假日updateMarketHoliday("DDB",2023.03.07 2023.03.08)//2023.01.03 2023.01.04(周二, 周三) 不再是节假日getMarketCalendar("DDB",2023.01.01, 2023.01.10)#output[2023.01.02,2023.01.03,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]//2023.03.07, 2023.03.08(周二, 周三) 作为节假日,不会涌如今交易日历中getMarketCalendar("DDB",2023.03.01, 2023.03.10)#output[2023.03.01,2023.03.02,2023.03.03,2023.03.06,2023.03.09,2023.03.10]
3. 交易日历出处
本章里列举了 marketHoliday 目录下的所有交易所的信息。为了方便海内用户利用,除了用交易所的 ISO Code 标识交易所名(交易所 ISO CODE 列表)之外,增加了对海内六大交易所(上交所、厚交所、中金所、上期所、郑商所、大商所、上能源)采取海内交易所简称作为标识名(中国交易所简称列表)。
3.1 国际交易所 ISO CODE 列表针对天下各国有名交易所(含上交所和厚交所),统一采取 ISO Code 作为交易所的标识码。交易日历数据来源于各交易所官网公布的交易所节假日以及各地政府公布的法定节假日公告。
标识码(ISO Code)
交易所
国家
交易所节假日的公布网站
交易日历备注
CSV 文件路径
开始年份
AIXK
Astana International Exchange
Kazakhstan
https://aix.kz/trading/trading-calendar/
add 2022.12.01
marketHoliday/AIXK.csv
2017
ASEX
Athens Stock Exchange
Greece
https://www.athexgroup.gr/market-alternative-holidays
delete 2022.06.13、2022.05.02、2022.04.22、2022.03.07、2023.02.27、2023.04.17、2023.04.14、2023.06.05
marketHoliday/ASEX.csv
2004
BVMF
BMF Bovespa
Brazil
https://www.b3.com.br/en_us/solutions/platforms/puma-trading-system/for-members-and-traders/trading-calendar/holidays/
添加了 2022.12.01
marketHoliday/BVMF.csv
2004
CMES
Chicago Mercantile Exchange
USA
https://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html#cmeGlobex
marketHoliday/CMES.csv
2004
IEPA
ICE US
US
https://www.theice.com/holiday-hours?utm_source=website&utm_medium=search&utm_campaign=spotlight
添加了 2023.04.07
marketHoliday/IEPA.csv
2004
XAMS
Euronext Amsterdam
Netherlands
https://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays
marketHoliday/XAMS.csv
2004
XASX
Austrialian Securities Exchange
Australia
https://www2.asx.com.au/markets/market-resources/asx-24-trading-calendar
marketHoliday/XASX.csv
2004
XBKK
Stock Exchange of Thailand
Thailand
https://www.set.or.th/en/about/event-calendar/holiday?year=2023
添加了 2023.01.03、2022.01.03、2022.05.02、2022.12.12, 删除了 2022.12.11、2022.10.14、2022.07.29、2022.07.13、2022.06.05、2022.05.05、2022.05.01、2022.02.16、2022.01.02、2023.03.06、2023.05.05、2023.08.01
marketHoliday/XBKK.csv
2004
XBOG
Colombia Securities Exchange
Colombia
https://www.set.or.th/en/about/event-calendar/holiday?year=2023
添加了 2023.12.29
marketHoliday/XBOG.csv
2004
XBOM
Bombay Stock Exchange
India
https://www.bseindia.com/static/markets/marketinfo/listholi.aspx
删除了 2023holidays
marketHoliday/XBOM.csv
2004
XBRU
Euronext Brussels
Belgium
https://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays#:~:text=Calendar%20of%20business%20days%202023%20%20%20Euronext:%20%20Closed%20%2012%20more%20rows%20
marketHoliday/XBRU.csv
2004
XBSE
Bucharest Stock Exchange
Romania
https://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/TradingSessionSchedule
删除了 2022.04.25、2022.04.22、2022.06.13、2023.04.17、2023.04.14、2023.06.05
marketHoliday/XBSE.csv
2004
XBUD
Budapest Stock Exchange
Hungary
https://www.bse.hu/Products-and-Services/Trading-information/trading-calendar-2023
marketHoliday/XBUD.csv
2004
XBUE
Buenos Aires Stock Exchange
Argentina
删除了 2022.12.09、2023.06.19、2023.05.26、2023.10.13、2023.11.08、2023.10.20
marketHoliday/XBUE.csv
2004
XCBF
CBOE Futures
USA
https://www.cboe.com/about/hours/us-futures/
marketHoliday/XCBF.csv
2004
XCSE
Copenhagen Stock Exchange
Denmark
https://www.nasdaqomxnordic.com/tradinghours/
marketHoliday/XCSE.csv
2004
XDUB
Irish Stock Exchange
Ireland
https://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays
marketHoliday/XDUB.csv
2004
XETR
Xetra
Germany
https://www.xetra.com/xetra-en/newsroom/trading-calendar
marketHoliday/XETR.csv
2004
XFRA
Frankfurt Stock Exchange
Germany
https://www.boerse-frankfurt.de/en/know-how/trading-calendar
marketHoliday/XFRA.csv
2004
XHEL
Helsinki Stock Exchange
Finland
https://www.nasdaqomxnordic.com/tradinghours/XHEL
marketHoliday/XHEL.csv
2004
XHKG
Hong Kong Exchanges
Hong Kong, China
https://www.hkex.com.hk/News/HKEX-Calendar?sc_lang=zh-HK&defaultdate=2023-02-01
marketHoliday/XHKG.csv
2004
XICE
Iceland Stock Exchange
Iceland
https://www.nasdaqomxnordic.com/tradinghours/
marketHoliday/XICE.csv
2004
XIDX
Indonesia Stock Exchange
Indonesia
https://idx.co.id/en/about-idx/trading-holiday/
删除了 2023.12.26、2023.09.28、2023.07.19、2023.06.29、2023.06.02、2023.04.26、2023.04.25、2023.04.24、2023.04.21、2023.03.23、2023.03.22、2023.01.23、2022.03.03、2022.02.28、2023.05.02、2023.05.03、2023.05.16
marketHoliday/XIDX.csv
2004
XIST
Istanbul Stock Exchange
Turkey
https://borsaistanbul.com/en/sayfa/3631/official-holidays
marketHoliday/XIST.csv
2004
XJSE
Johannesburg Stock Exchange
South Africa
https://www.jse.co.za/
marketHoliday/XJSE.csv
2004
XKAR
Pakistan Stock Exchange
https://www.psx.com.pk/psx/exchange/general/calendar-holidays
删除了 2023.04.21、2023.11.09、2022.12.26
marketHoliday/XKAR.csv
2004
XKLS
Malaysia Stock Exchange
Malaysia
https://www.bursamalaysia.com/about_bursa/about_us/calendar
添加了 2023.04.21、2023.06.28、2023.09.27, 删除了 2022.02.06、2023.06.29、2023.09.28、2023.11.13
marketHoliday/XKLS.csv
2004
XKRX
Korea Exchange
Republic of Korea
http://global.krx.co.kr/contents/GLB/05/0501/0501110000/GLB0501110000.jsp
marketHoliday/XKRX.csv
2004
XLIM
Lima Stock Exchange
Peru
marketHoliday/XLIM.csv
2004
XLIS
Euronext Lisbon
Portugal
https://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays
marketHoliday/XLIS.csv
2004
XLON
London Stock Exchange
England
https://www.londonstockexchange.com/securities-trading/trading-access/business-days
删除了 2023.05.08
marketHoliday/XLON.csv
2004
XMAD
Euronext Lisbon
Portugal
https://www.londonstockexchange.com/securities-trading/trading-access/business-days
marketHoliday/XMAD.csv
2004
XMEX
Mexican Stock Exchange
Mexico
https://www.bmv.com.mx/en/bmv-group/holiday-schedule
marketHoliday/XMEX.csv
2004
XMIL
Borsa Italiana
Italy
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/calendario-e-orari-di-negoziazione/calendario-borsa-orari-di-negoziazione.en.htm
marketHoliday/XMIL.csv
2004
XMOS
Moscow Exchange
Russia
https://www.moex.com/en/tradingcalendar/
添加了 2023.01.09、2023.11.06、2022.01.03、2022.06.13
marketHoliday/XMOS.csv
2004
XNYS
New York Stock Exchange
USA
https://www.nyse.com/markets/hours-calendars
marketHoliday/XNYS.csv
2004
XNZE
New Zealand Exchangen
New Zealand
https://www.nzx.com/services/nzx-trading/hours-boards
marketHoliday/XNZE.csv
2004
XOSL
Oslo Stock Exchange
Norway
https://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays
marketHoliday/XOSL.csv
2004
XPAR
Euronext Paris
France
https://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays
marketHoliday/XPAR.csv
2004
XPHS
Philippine Stock Exchange
Philippines
https://www.pse.com.ph/investing-at-pse/#investing2
删除了 2022.12.08、2023.01.02、2023.04.10、2023.11.02、2023.11.27、2023.12.08
marketHoliday/XPHS.csv
2004
XPRA
Prague Stock Exchange
Czech Republic
https://www.pse.cz/en/trading/trading-information/trading-calendar
marketHoliday/XPRA.csv
2004
XSES
Singapore Exchange
Singapore
https://www.mom.gov.sg/employment-practices/public-holidays
删除了 2023.12.25、2023.11.13、2023.08.09、2023.06.29、2023.06.02、2023.05.01、2023.04.07、2023.01.24、2023.01.23
marketHoliday/XSES.csv
2004
XSGO
Santiago Stock Exchange
Chile
https://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays
marketHoliday/XSGO.csv
2004
XSHE
Shenzhen Stocak Exchange
China
http://www.szse.cn/disclosure/index.html
marketHoliday/XSHE.csv
1991
XSHG
Shanghai Stock Exchange
China
http://www.sse.com.cn/market/view/
marketHoliday/XSHG.csv
1991
XSTO
Stockholm Stock Exchange
Sweden
https://www.nasdaqomxnordic.com/tradinghours/
marketHoliday/XSTO.csv
2004
XSWX
SIX Swiss Exchange
Switzerland
https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/news-tools/trading-currency-holiday-calendar.html#/
marketHoliday/XSWX.csv
2004
XTAI
Taiwan Stock Exchange Corp
Taiwan, China
https://www.twse.com.tw/en/holidaySchedule/holidaySchedule
marketHoliday/XTAI.csv
2004
XTKS
Tokyo Stock Exchange
Japan
https://www.jpx.co.jp/english/corporate/about-jpx/calendar/
删除了 2023.03.21
marketHoliday/XTKS.csv
2004
XTSE
Toronto Stock Exchange
Canada
https://www.jpx.co.jp/english/corporate/about-jpx/calendar/
marketHoliday/XTSE.csv
2004
XWAR
Poland Stock Exchange
Poland
marketHoliday/XWAR.csv
2004
XWBO
Wiener Borse
Austria
https://www.wienerborse.at/en/trading/trading-information/trading-calendar/
添加了 2023.05.29
marketHoliday/XWBO.csv
2004
3.2 中国大陆交易所简称列表为方便中国大陆用户利用,DolphinDB 也供应了中国大陆六大交易所(上交所、厚交所、中金所、上期所、郑商所、大商所、上能源)的简称作为标识码。
标识码(ISO Code)
交易所
国家
交易所节假日的公布网站
交易日历备注
CSV 文件路径
开始年份
SSE
Shanghai Stock Exchange
China
http://www.sse.com.cn/market/view/
删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06
marketHoliday/SSE.csv
1991
SZSE
Shenzhen Stocak Exchange
China
http://www.szse.cn/disclosure/index.html
删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06
marketHoliday/SZSE.csv
1991
CFFEX
China Finacial Futures Exchange
China
http://www.cffex.com.cn/jyrl/
删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06
marketHoliday/CFFEX.csv
2006
SHFE
Shanghai Futures Exchange
China
http://www.cffex.com.cn/jyrl/
删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06
marketHoliday/SHFE.csv
1992
CZCE
Zhengzhou Commodity Exchange
China
http://www.czce.com.cn/cn/jysj/jyyl/H770313index_1.htm
删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06
marketHoliday/CZCE.csv
1991
DCE
Dalian Commodity Exchange
China
http://big5.dce.com.cn:1980/SuniT/www.dce.com.cn/DCE/TradingClearing/Exchange%20Notice/1516085/index.html
删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06
marketHoliday/DCE.csv
1994
INE
Shanghai International Energey Exchange
China
https://www.ine.cn/en/news/notice/6598.html
删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06
marketHoliday/INE.csv
2017